Осцилляторы на Форекс: зачем они нам нужны?
На валютном рынке цена может находиться или в тренде, или во флете. Для торговли во флете, который также называют боковым трендом или боковиком, применяются форекс осцилляторы. Что это за индикаторы и какиу информацию можно извлечь с их помощью?
Суть осциллятора форекс
Как правило, форекс осцилляторы размещаются под графиком цены или, как говорят трейдеры, «в подвале». Во время движения цены, кривая или гистограмма осциллятора следует в том же направлении. То есть, и осциллятор, и цена движутся вместе. Однако, колебания осциллятора отличаются от ценовых колебаний, причем, иногда очень существенно. Дело в том, что величина роста или снижения осциллятора всегда ограничена четкими пределами, поскольку, чаще всего, измеряется в процентах и не может быть больше 100 и меньше 0.
Индикатор RSI — стандартный форекс осциллятор 
Индикатор Stochastic — стандартный форекс осциллятор
Уровни перепроданности и перекупленности на Forex
Какую информацию можно извлечь из показаний осциллятора? Если кривая осциллятора приближается к верхней границы 100%, это указывает на то, что цена долгое время двигалась вверх и высока вероятность приостановки роста, коррекции, а, возможно, и разворота. То есть, говорят, что цена вошла в зону перекупленности, которую трейдеры отмечают в осцилляторах уровнем 70 или 80. Это значит, что позиции на покупку можно закрывать и готовиться к продажам.
Если кривая осциллятора находится у уровня 0%, трейдеры говорят, что цена вошла в зону перепроданности. В осцилляторах, обычно, это уровень 20 или 30. Это значит, что цена долгое время снижалась и вероятность того, что оно будет остановлена, начнется коррекция или разворот, довольно высока.
По этому принципу работают практически все осцилляторы. На данный момент их существует большое множество, их сигналы с совпадающими параметрами настройки индикаторов идентичны и имеют небольшой разброс по времени, поэтому для торговли будет достаточно использовать всего 1-2 осциллятора.
Особенности использования осцилляторов форекс
Как уже говорилось, форекс осцилляторы созданы для торговли во флете. Только в этом случае их сигналам можно доверять и использовать при открытии позиций. Логика проста – во флете силы быков и медведей приблизительно равны, что и обуславливает нейтральную динамику цены, в то время, как в ярко выраженном восходящем тренде преобладают покупатели и осциллятор будет постоянно находиться у зоны перекупленности, в нисходящем тренде – у зоны перепроданности
Следующая особенность характерна не только для осцилляторов, а и для всех форекс индикаторов. Для ее понимания нужно четко осознать один принцип – не индикатор формирует цену, а цена формирует индикатор. Другими словами, никакой принципиально новой информации, чем та, которая уже заложена в цене, осциллятор дать не может. Осциллятор построен на показаниях цены за уже пройденный период и отображает лишь результаты их обработки. Торгуя на валютном рынке Форекс важно видеть целостную картину, а не принимать решения на основании каких-то отдельных фрагментов.
Форекс осцилляторы являются очень эффективным инструментом при торговле на валютном рынке, выполняя роль как источника торговых сигналов, так и фильтров в форекс стратегиях. Тем не менее, не стоит забывать, что индикатор – это всего лишь визуализация динамики цены за прошедший период, и ни один индикатор, даже самый точный, не способен оценить ситуацию на рынке и принять торговое решение.
Fortrader Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568
Что такое осцилляторы в трейдинге с примером на стратегии
Поговорим о принципах анализа рынка, с помощью осциллятора в трейдинге. Вы сможете научиться понимать специфику областей перекупленности и пользоваться параметрами осциллятора для понимания важных изменений в торговом балансе. Знание точек возможного возрастания или падения цены даст вам более высокие шансы для построения удачной стратегии трейдинга. Вы научитесь анализировать дивергенцию и сопоставлять цены рынка с его индикаторами. Вы изучите еще одну техническую составляющую трейдинга.
Осцилляторы в трейдинге — обучающий урок видео
Описание трейдинга с осциллятором Stochastic
Осцилляторы в техническом анализе рынка – математическое выражение скорости движения цены во времени, выраженное на графике в виде синусоиды. У осциллятора в отличие от индикатора есть собственная шкала измерения.
Осциллятор – своеобразный технический индикатор, который определяет вероятные параметры разворотов рынка.
Не стоит разбираться с математикой осциллятора, поскольку это неблагодарное дело. Кому интересный математический аспект этого дела, рекомендуется прочитать книгу Роберта Колби, где очень детализировано рассказано о всех математических тонкостях дела. Трейдеры должны понимать, как пользоваться осциллятором. Основная задача осциллятора – нахождение точки разворота, а также выделение областей перекупленности.
Области перекупленности (перепроданности) – сферы где представлены или только спрос, или одно лишь предложение. Цена может очень сильно взлетать или быстро упасть. В наше время термин утратил оригинальный смысл, поскольку все рынки могут представлять встречную сторону, которая выступает контрагентом. Сейчас область перекупленности более приемлемо рассматривать как промежуток активного перераспределения средств и товаров.
Когда интерес к предложениям прекратится, то и в этот момент и будет точка разворота, о которой идет речь.
Осцилляторы измеряются показателями от 0 до 100. Осциллятор исследует кривые показателей рынка, которые колеблются.
В видео рассмотрены пример работы осциллятора Stochastic, который использует 3 параметра. Анализ можно осуществлять, при накладывании двух сигнальных линий (уровни 25% и 75%). Точки соприкосновений уровня и линий станут моментами принятия решений.
Если цена находится в зоне перекупленности – выше 75%, то мы ждем линии индикатора за уровень. Когда линии индикатора уйдут за уровень, это момент, изменения направление цены — скорее всего цена будет двигаться вниз. Если тренд направлен вниз, но была коррекция, то это момент для окончания коррекции и совершения продажи.
Что касается уровня 25% — то картина будет зеркальной предыдущему описанию.
Помимо основной линии есть еще и дополнительная. Когда дополнительная линия находится в зоне перекупленности или перепроданности все сигналы игнорируются. Если же основная линия осциллятора Stochastic пересекается с дополнительной в межобластной зоне. Это дополнительные сигналы, для анализа направления движения цены.
При анализе изменений показателей рынка можно научиться определять точки, когда цена начнет расти, или падать.
Дивергенция на осцилляторе в трейдинге
Еще одним важным параметром осцилляторов является дивергенция. Дивергенция представляет собой разнонаправленность направления движения цены и направления движения индикаторов. Важным есть соотношение восходящих и нисходящих показателей (минимумов и максимумов) для индикаторов и цены на осцилляторе.
Если на вершине рынка цена генерирует несколько восходящих максимумов, а индикатор показывает несколько нисходящих максимумов – мы можем говорить о дивергенции.
На дне рынка все зеркально предыдущему описанию.
На графике цены мы проводим линию поддержки или линию сопротивления, а вот прорыв этой линии, которая является трендовой, будет сигналом для совершения сделки.
Необходимо обязательно провести трендовую линию, что бы прорыв этой линии показал момент сделки. Совет — никогда не торгуйте против тренда.
Объединяя свойства осцилляторов и трендовых индикаторов, плюс прикладывая знания свечных конфигураций и графического анализа, вы сможете построить приемлемую систему для торговли на рынке.
Пример стратегии трейдинга по осцилляторам
Стратегия трейдинга с осцилляторами заключается в следующем:
Устанавливаем два осциллятора MACD и Stochastic
Настройки MACD — 12,20,9 (обычно стандартные)
Настройки Stochastic — 8,3,3
Первое что мы обнаруживаем при анализе, это дивергенцию на осциляторе MACD при обнаружении на осцилляторе Stochastic сигнала к покупке ( сигнальная линия выходит из зоны перепроданности, сигнал подтверждается свечным паттерном поглощения. После образования свечного паттерна поглощение по закрытии свечи, выставляем лимитный ордер на покупку. Стоп ставим ниже минимума с зазором комфортным для дыхания цены.
Профит закрываем на тех же условиях: свечной паттерн и сигнал перепроданности по осцилляторам. Либо при достижении минимум 1 к 3 риска.
По данной стратегии мы получаем комфортный стоп и высокое математическое ожидание по тейк профиту.
Смотрим стратегию на рисунке ниже:
Торговая стратегия по осцилляторам сама по себе без дополнительного фильтра сигналов, даст плохие результаты, хотя некоторые торгуют только по сигналам. Как торговать решать только вам, что выбрать для прибыльной торговли.
Если вам интересно узнать больше стратегий по осцилляторам, то обязательно оставьте свой комментарий, чтобы мне понимать, стоит ли ещё рассказывать о подобных стратегиях.
Самый чудесный осциллятор среди инструментов теханализа
Переводится его творение, как чудесный (потрясающий) осциллятор. Вероятно, такое название появилось, поскольку сам автор очень гордился своим индикатором и считал его «лучшим индикатором импульса, доступным на фондовом и товарном рынках». Однако на деле многие трейдеры предпочитают вместо него использовать классический индикатор схождение/расхождение скользящих средних или MACD.
Расчет индикатора
Расчет чудесного осциллятора проводится путем вычитания значений простой медленной скользящей средней (обычно берется 34-периодная SMA) из быстрой скользящей средней (обычно 5 периодов). Здесь, в отличие от MACD, используются медианные цены, то есть из максимума дня вычитается минимум и делится на 2.
В торговой системе AO отображается в новом окне в виде гистограммы, которая изменяется вокруг нулевого уровня. Для удобства лучше окрасить столбцы в зеленый (при росте столбцов) и в красный (при падении).
Сигналы Чудесного осциллятора
Согласно Вильямсу, AO формирует три возможных сигналов на покупку и три сигнала на продажу.
Сигнал на покупку при формировании «блюдца» появляется, когда:
1. Гистограмма находится выше нулевого уровня.
2. Гистограмма меняет направление с нисходящего на восходящее. Второй столбец ниже первого (окрашен в красный цвет), а третий — сигнальный столбец, выше второго (зеленый)
3. Отложенный ордер на покупку buy stop рекомендуется выставить над максимумом свечи, которая соответствует сигнальному столбцу в гистограмме
4. Стоп-лосс можно разместить на уровне минимума цены сигнального столбца.
«Блюдце» для продажи возникает, когда:
1. Гистограмма находится ниже нулевого уровня
2. Гистограмма меняет направление с восходящего на нисходящее. Второй столбец выше первого и окрашен в зеленый, а третий ниже второго (красный).
3. Отложенный ордер на продажу sell stop рекомендуется выставить под минимумом свечи, где появился сигнальный столбец.
4. Стоп-лосс можно разместить на уровне максимума цены сигнального столбца.
В обоих случаях для образования «Блюдца» нужно не менее трех столбцов гистограммы.
«Пересечение с нулевой линией»
Сигнал на покупку возникает, когда:
1. Гистограмма выходит из области отрицательных значений в положительную область, то есть пересекает нулевой уровень снизу вверх.
2. Buy stop рекомендуется выставить над максимумом цены, которая соответствует первому столбцу в положительной зоне.
Сигнал на продажу возникает, когда:
1. Гистограмма выходит из зоны положительных значений в отрицательную область, то есть пересекает нулевой уровень сверху вниз.
2. Sell stop рекомендуется выставить под минимумом цены, которая соответствует первому столбцу в отрицательной зоне.
Сигнал «Два пика» на покупку образуется, когда:
1. В отрицательной территории чудесный осциллятор формирует две вершины, причем вторая вершина выше первой, то есть она ближе к нулевой линии, отрицательное значение пика меньше.
2. Гистограмма между сформированными пиками обязательно должна быть полностью ниже нуля. Если в промежутке гистограмма пересекает нулевой уровень, то сигнал «Два пика» на покупку не действительный. Зато вступает в силу покупка при «Пересечении нулевого уровня»
3. Сигнальный столбец должен быть зеленым.
4. Отложенный ордер на покупку и стоп-лосс выставляется по аналогии с предыдущими примерами.
Сигнал «Два пика» на продажу возникает, когда:
1. В положительной территории чудесный осциллятор формирует две вершины, причем вторая вершина ниже первой, то есть она ближе к нулевой линии, положительное значение пика меньше.
2. Гистограмма между сформированными пиками обязательно должна быть полностью выше нуля. Если в промежутке гистограмма пересекает нулевой уровень, то сигнал «Два пика» на продажу становится не действительным. Зато вступает в силу продажа при «Пересечении нулевого уровня»
3. Сигнальный столбец должен быть красным.
4. Отложенный ордер на покупку и стоп-лосс выставляется по аналогии с предыдущими примерами.
Наконец, инструмент Вильямса, как и аналогичные осцилляторы, имеет свойство выявления дивергенции. Когда цена рисует новый экстремум, а Чудесный осциллятор показывает противоположную динамику, это свидетельствует о затухании тренда и высокой вероятности движения в противоположную сторону.
Таким образом, индикатор Билла Вильямса Чудесный осциллятор может быть полезным инструментом для определения точек входа и уровней стоп-лосс. Сам Вильямс предлагал его использовать в стратегии «Три мудреца» совместно с другими индикаторами Alligator и Fractals. Тем не менее, ничего нового по сравнению с MACD индикатор AO по сути не привнес.
БКС Экспресс
Последние новости
Рекомендованные новости
Итоги торгов. Рекордное с 2020 падение на полугодовые минимумы
Заседание ФРС. Рождественский Tapering не за горами
Apple стоит $3 триллиона — первая в мире
40% дивдоходности в российской бумаге в 2022
Ключевые события недели: Центробанки, дивотсечки, экспирация
Несправедливо забытые акции. Подборка №4
Акция, которая приносит по 20% ежегодно уже 40 лет
Инвесторы теряют на акциях Robinhood. Бумаги упали на 47% ниже цены IPO
Адрес для вопросов и предложений по сайту: [email protected]
Copyright © 2008–2021. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.
Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.
* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.
Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.
Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.
